Pahami asimetri matematis kerugian portofolio: hitung berapa persen keuntungan yang wajib dicapai untuk kembali impas setelah mengalami penurunan ekuitas.
Dalam ekosistem Metodologi Backtesting Kuantitatif, Pengujian Out-of-Sample, Profit Factor & Sharpe Ratio, pengambilan keputusan yang didasarkan pada intuisi semata sering kali memicu eksposur risiko yang berlebihan. Oleh karena itu, meja riset CuanLab Backtest menyediakan Kalkulator Simulasi Drawdown & Pemulihan Modal (Recovery) sebagai perangkat standar sebelum mengeksekusi transaksi.
Prinsip Utama: Rumus Asimetri Pemulihan: % Gain Impas = (% Drawdown / (100 - % Drawdown)) × 100%. Waktu pemulihan dihitung secara majemuk bulanan. Pastikan setiap parameter yang Anda masukkan telah memperhitungkan biaya transaksi, likuiditas pasar, serta batas toleransi psikologis portofolio Anda.
